Tecniche di MM - La Piramide Parametrica di Algotrad

La Piramide Parametrica di Algotrad è una Tecnica di Money Management particolarmente efficace nelle fasi di forte di rialzo o forte ribasso di una qualunque variabile finanziaria.
Essa è tutto sommato poco rischiosa ma, dando i migliori risultati nelle fasi fortemente direzionali, è preferibile che venga utilizzata su quegli asset che, nel corso della loro storia finanziaria, hanno dimostrato di muoversi sempre secondo una direzione ben precisa, come ad esempio gli indici azionari statunitensi in generale e l'indice Nasdaq 100 in particolare.
Se si osserva un grafico secolare di tali indici, infatti, si nota bene che solo per brevi periodi essi si sono mossi in modo laterale avendo avuto, per la maggior parte della loro storia, un andamento decisamente direzionale.
Va comunque precisato che pure nel triangolo valutario costituito dalle coppie Eur/Jpy, Eur/Usd ed Usd/Jpy, anche se ve n'è sempre una che si muove in modo laterale ed una che si muove in modo moderatamente direzionale, ve n'è sempre un'altra che, di sicuro, si muove in modo fortemente direzionale.
Per tale motivo, la Piramide Parametrica di Algotrad potrebbe essere applicata con successo anche sulla terna valutaria Eur/Jpy, Eur/Usd ed Usd/Jpy, generando delle piccole perdite sulla coppia che si muove in modo laterale, dei piccoli profitti su quella che si muove in modo moderatamente direzionale e dei grandi profitti su quella che si muove in modo fortemente direzionale, con un risultato complessivo sicuramente positivo.
Naturalmente vi è bisogno, per conseguire tali risultati, di un buon Indicatore di tipo Trend Following ottimizzato per operare simultaneamente su queste tre coppie valutarie e, proprio a tal fine, è in una fase ultimale di rifinitura quello che verosimilmente sarà denominato Algotrad Solaris M05-V24.

OSSERVAZIONE: Volendo usare il linguaggio tipico del Gambling, potremmo dire che la Piramide Parametrica di Algotrad è formalmente una Manovra Finanziaria a Massa Pari, ma sostanzialmente una Progressione in Vincita.
E' una Manovra Finanziaria a Massa Pari perché, ad ogni acquisto o ad ogni vendita, investe costantemente la medesima quantità prestabilita di denaro, aprendo sempre delle posizioni della stessa dimensione, ad esempio di un minilotto, ma è anche una Progressione in Vincita perché, come tutte le manovre finanziarie di quest'ultimo tipo, ricerca lo scarto (e non l' equilibrio) tra le due chances contrapposte, in questo caso rappresentate dai rialzi e dai ribassi dell' asset considerato.
Concludendo queste riflessioni, possiamo senz'altro dire che quando si punta o si investe su una fra due chances contrapposte, le Progressioni in Perdita ne ricercano l' EQUILIBRIO, che si verifica nelle fasi laterali, mentre le Progressioni in Vincita ne ricercano lo SCARTO, che si verifica invece nelle fasi direzionali.

La Piramide Rialzista

La Piramide Parametrica di Tipo Rialzista è una Tecnica di Money Management definita dalle seguenti formule:

L_1 : Livello Iniziale della Piramide Rialzista
L_2 >= L_1 + 1k
L_3 >= L_2 + 2k
L_4 >= L_3 + 3k
L_5 >= L_4 + 4k
L_6 >= L_5 + 5k
... e così via.
In generale: L_N >= L_N-1 + (N-1)k , con N>=2.

In queste formule, L_1 è il livello al quale viene effettuato il 1° Acquisto, ed è di norma segnalato da un valido Indicatore di tipo Trend Following, il quale ci segnala che a quel livello di quotazione è iniziata una FASE POSITIVA dell'asset considerato.
Analogamente, L_N è il livello al quale viene effettuato il k-esimo Acquisto.
Infine, k è il parametro caratterizzante la Piramide ed è espresso in pips per le Coppie Valutarie ed in punti-indice per gli Indici Azionari: esso fornisce una  misura di quanto, nella dimensione dello spazio, desideriamo "distanziare" i nostri Acquisti.
Come si può facilmente dedurre osservando le formule sopra scritte, più la variabile finanziaria sale e più gli Acquisti risultano "distanziati" e "rarefatti", proprio perché il parametro k viene moltiplicato, al livello L_N, per il fattore N-1.
Gli Acquisti hanno tutti la stessa dimensione, che è bene equivalga a circa 1/20 del capitale finanziario dedicato a questo investimento, per cui ad ogni step viene sempre acquistata la stessa quantità di sottostante. 
Ovviamente, tutti gli Acquisti effettuati devono essere chiusi non appena l' indicatore utilizzato segnala una Inversione di Tendenza NEGATIVA.

La Piramide Ribassista

La Piramide Parametrica di Tipo Ribassista è una Tecnica di Money Management definita dalle seguenti formule:

L_1 : Livello Iniziale della Piramide Ribassista
L_2 >= L_1 - 1k
L_3 >= L_2 - 2k
L_4 >= L_3 - 3k
L_5 >= L_4 - 4k
L_6 >= L_5 - 5k
... e così via.
In generale: L_N >= L_N-1 - (N-1)k , con N>=2.

Per il significato di queste formule, si faccia riferimento a quanto scritto sopra per la Piramide Rialzista, ovviamente sostituendo alle parole Acquisto/Acquisti le parole Vendita/Vendite.
Anche in questo caso, più l'asset considerato scende e più le Vendite (tutte della stessa dimensione) risultano "distanziate" e "rarefatte".
Ovviamente, tutte le Vendite effettuate devono essere chiuse non appena l' indicatore utilizzato segnala una Inversione di Tendenza POSITIVA.

Un Esempio di Applicazione della Piramide Rialzista

Supponiamo di applicare la Piramide Parametrica di Algotrad all' indice Nasdaq 100, che sicuramente può essere considerato uno degli asset più "direzionali" fra tutti quelli esistenti sui mercati finanziari.
Supponiamo inoltre che il nostro Indicatore di tipo Trend Following ci abbia segnalato il 10.06.2019 una Inversione di Tendenza POSITIVA a quota 7.500 e di aver fissato k uguale a 100 pumti-indice.
Dunque, a questa quota abbiamo effettuato il 1° Acquisto di dimensione uguale ad 1 minilotto.
Siccome il 2° Acquisto avremmo potuto effettuarlo sopra quota 7.600, supponiamo di averlo poi effettuato al livello 7.620.
A quel punto l'incremento di prezzo è diventato di almeno 200 punti-indice, per cui supponiamo di aver poi effettuato il 3° Acquisto a quota 7.840.
Dopo questa operazione l'incremento di prezzo è diventato di almeno 300 punti-indice, per cui ipotizziamo di aver poi effettuato il 4° Acquisto al livello 8.160.
A quel punto l'incremento di prezzo è diventato di almeno 400 punti-indice, per cui supponiamo di aver poi effettuato il 5° Acquisto a quota 8.600.
Dopo di ciò l'incremento di prezzo è diventato di almeno 500 punti-indice, per cui supponiamo di aver poi effettuato il 6° Acquisto al livello 9.150.
A quel punto l'incremento di prezzo è diventato di almeno 600 punti-indice per cui alla data attuale, che è quella del 16 Febbraio 2020, non possiamo effettuare nessun acquisto e, prima di poter aprire una nuova posizione al rialzo, dobbiamo attendere che l'indice superi quota 9.750.
Come specificato in precedenza, tutti gli acquisti che si effettuano devono essere della stessa dimensione, che in questo esempio abbiamo assunto uguale ad 1 minilotto.
Inoltre si può facilmente notare che essi sono più numerosi e ravvicinati nella parte iniziale del rialzo per diventare poi, man mano che la fase positiva prosegue, sempre più rarefatti e distanziati.
Per questo è lecito presumere che, quando il nostro Indicatore segnalerà una Inversione di Tendenza NEGATIVA del Nasdaq 100 e quindi bisognerà chiudere tutte le posizioni aperte al rialzo su tale indice, si realizzeranno delle perdite sui pochi Acquisti effettuati ai livelli alti della Piramide e dei profitti sui molti Acquisti effettuati ai livelli bassi della stessa, con un risultato complessivamente (e talvolta fortemente, se la fase di rialzo è stata abbastanza lunga) positivo.

Conclusioni

Come detto nella parte centrale di questa pagina, la Piramide Parametrica di Algotrad è formalmente una Manovra Finanziaria a Massa Pari ma sostanzialmente una Progressione in Vincita, per cui ricerca lo SCARTO (e non l' EQUILIBRIO) tra due chances contrapposte.
Pertanto guadagna, generalmente molto, quando una delle due chances prevale nettamente sull'altra (fase direzionale) mentre perde, relativamente poco, quando le sortite delle due chances sono piuttosto equilibrate (fase laterale).
Ne consegue che essa va sempre usata simultaneamente su un insieme di variabili finanziarie, almeno una delle quali si muoverà (con un'alta probabilità) in un modo fortemente direzionale.
In tale caso, infatti, i profitti generati su quest'ultima v.f. sicuramente compenseranno e sopravanzeranno le perdite eventualmente accumulate sulle altre v.f., con un risultato globale nettamente positivo. 

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