Sfruttare a proprio vantaggio gli Errori - i Falsi Segnali - generati da un Indicatore

Chi ha una certa esperienza operativa sui mercati finanziari sa bene che molti Indicatori di Tendenza - di tipo Trend Following - se sono piuttosto efficaci sui timeframe abbastanza grandi, in genere da H1 in su, sono spesso molto fallaci sui timeframe alquanto piccoli, diciamo da M30 in giù, dove generano sovente dei Falsi Segnali che operativamente si traducono, per il trader, in perdite economiche.

Consideriamo ad esempio il classico caso di un Indicatore di Tendenza costituito da due Medie Mobili, una veloce ed una lenta.
Ebbene, sui timeframe abbastanza grandi questo Indicatore è in effetti abbastanza efficace ai fini della corretta individuazione della tendenza di medio-lungo termine di una determinata Variabile Finanziaria, ma sui timeframe alquanto piccoli genera spesso numerosissimi errori, a causa dei quali è praticamente inutilizzabile se non si vuole correre il rischio di subire un sostanzioso danno pecuniario.  

Supponiamo, allora, di aver trovato - magari casualmente - una combinazione di due Medie Mobili, una veloce ed una lenta, che su un timeframe piccolo - ad esempio M5 - genera molti Falsi Segnali.
Inoltre supponiamo che, utilizzando questo Indicatore di Tendenza con uno Stop Loss (SL) di ampiezza S ed un Take Profit (TP) di ampiezza T, con S < T, questa netta preponderanza dei segnali "falsi" su quelli "veri" si traduca, per noi, in una sostanziale perdita economica.
Ho specificato S < T perché, nell' operatività di tipo Trend Following, com'è quella utilizzante due Medie Mobili, è opportuno che l' ampiezza dello SL sia strettamente minore di quella del TP. 

Ebbene, visto e verificato - su un intervallo di tempo piuttosto lungo - che questo Trading System (TS) di tipo Trend Following genera delle notevoli perdite economiche, lo "capovolgiamo" e lo trasformiamo in un TS di tipo Mean Reverting, mantenendo ovviamente lo stesso timeframe (nel nostro esempio M5) e le stesse Medie Mobili (la veloce e la lenta), ma invertendo i Segnali Operativi generati da esse e scambiando fra di loro le ampiezze dello SL e del TP. 

In altre parole, i Segnali Operativi generati dalle due Medie Mobili adesso diventano i seguenti:
- quando la MM veloce attraversa dal basso verso l' alto la MM lenta, aprire una posizione al ribasso;
- quando la MM veloce attraversa dall' alto verso il basso la MM lenta, aprire una posizione al rialzo.

Inoltre bisogna prestare la massima attenzione nello scambiare fra di loro le ampiezze dello SL e del TP, in modo tale che adesso risulti |SL| = T e |TP| = S, con T > S.
Questo perché, come si è già detto altrove in questo sito, è opportuno che nei TS di tipo Mean Reverting, come quello che si ha intenzione di realizzare, l' ampiezza dello SL risulti strettamente maggiore di quella del TP.

Quando, così facendo, si sarà finito di realizzare questo nuovo TS, avremo che esso risulterà il perfetto "duale" del vecchio TS.
E siccome il vecchio TS (di tipo Trend Following) perdeva, il nuovo TS (di tipo Mean Reverting) dovrebbe guadagnare.
Penso però sia superfluo sottolineare che per sicurezza (la prudenza non è mai troppa) è bene che il nuovo TS appena realizzato, sia esso di tipo automatico o di tipo manuale, venga testato per un congruo periodo di tempo su un conto virtuale prima del suo eventuale impiego su un conto reale.