Le Principali Caratteristiche del Software Applicativo StrategyQuant
StrategyQuant è un prodotto informatico che genera, esegue il backtest ed ottimizza automaticamente le strategie di trading, senza richiedere alcuna competenza di programmazione.
La strategia di trading, una volta generata, può poi essere facilmente salvata nel codice sorgente della propria piattaforma di trading.
Tale software applicativo consente di:
> Costruire un numero illimitato di strategie di trading
> Sviluppare strategie per qualsiasi mercato finanziario o intervallo temporale, anche multi-mercato e multi-tf
> Eseguire test di robustezza automatizzati per ridurre il rischio di sovraottimizzazione
> Esportare le proprie strategie in MetaTrader 4/5 o MultiCharts/TradeStation con codice sorgente completo
> Migliorare le strategie esistenti modificando le regole di trading
> Ottimizzare le strategie create con la Walk Forward Analysis
StrategyQuant ha un proprio motore di backtesting molto veloce che può anche eseguire migliaia di backtest al minuto, a seconda dei dati e del grado di precisione richiesta. Questo permette a SQ di generare e rivedere decine di migliaia di strategie all'ora.
Il motore di backtesting è stato realizzato per consentire i backtests anche nella propria piattaforma di trading pur risultando, quest'ultima, solo poche volte più veloce di SQ.
StrategyQuant può generare strategie che guardano più grafici - per esempio, può operare sul timeframe H1 e tenere presente anche la conferma dei segnali sui timeframe H4 e D1.
Oppure può fare trading su EURUSD e controllare anche indicatori o quotazioni sui grafici di GBPUSD ed USDCHF. È possibile configurare sia il numero di segnali da generare per ogni grafico sia quelle che saranno le relative proprietà.
Questo permette di creare una classi di strategie di trading sempre più robuste.
Non si ha bisogno di nessuna abilità di programmazione per iniziare a costruire strategie algoritmiche. Con StrategyQuant è possibile costruire nuove strategie algoritmiche con un semplice clic su alcuni pulsanti.
Builder è l'unità principale di StrategyQuant. Essa consente di generare migliaia di strategie uniche in base alle proprietà desiderate.
Si fonda su tecniche di apprendimento automatico, come la generazione casuale e l'evoluzione genetica, combinando tutti gli elementi costitutivi disponibili ed i tipi di ingresso e di uscita per generare le strategie che si adattano alle proprietà selezionate.
Basta configurare i dati di input, la selezione dei segnali, i parametri desiderati ed il Builder genera da solo le nuove strategie per l'utente.
Una parte importante delle funzionalità di StrategyQuant è costituita dagli strumenti di compilazione e dai controlli effettuati per garantire che le strategie generate non siano sovradattate ai dati storici, al fine di assicurarsi che abbiano un vantaggio reale e continueranno a funzionare anche in futuro.
I test di robustezza (controlli incrociati) sono stati integrati nel processo di generazione della strategia, ed è possibile attivarli/disattivarli con un clic su di un pulsante.
Ogni test aggiuntivo richiede tempo, ed SQ fornisce anche la possibilità di stimare quanto tempo occorre per completarne uno.
StrategyQuant restituisce il codice sorgente completo della strategia, senza nascondere nulla.
Le piattaforme supportate in questo momento sono: MetaTrader4, MetaTrader 5, TradeStation / MultiCharts.
Prossimamente saranno supportate anche cTrader, NinjaTrader, QuantConmect, QuantoPian.
StrategyQuant supporta tutti gli indicatori tecnici standard (come CCI, RSI, MACD e così via). Supporta anche diverse formazioni di candele, 4 tipi di voci commerciali e 6 tipi di uscite.
Inoltre, con un po' di programmazione si può facilmente utilizzare SQ con il proprio indicatore preferito.
È possibile automatizzare il flusso di lavoro in Builder o utilizzare progetti personalizzati per creare un flusso di lavoro univoco con tutti i passaggi che si desidera.
È possibile avere più compilazioni, test, ottimizzazioni ed altre attività concatenate una dopo l'altra, per ottenere esattamente ciò che si desidera e lasciarlo eseguire in una modalità completamente automatica.
Due test Monte Carlo separati, con 8 diversi tipi di simulazione, consentono di simulare il comportamento della strategia con diverse variazioni casuali.
È possibile incorporare i test Monte Carlo direttamente nel flusso di lavoro del Builder e rifiutare automaticamente le strategie che non superano tali test.
Il Build-in Optimizer consente di ottimizzare le strategie in modo semplice o in modalità Walk Forward.
Il grafico azionario viene visualizzato sia per la strategia originale che per quella ottimizzata con i periodi della Walk Forward.
Inoltre, con la WF Matrix (analisi cluster) è possibile verificare se esistono cluster di parametri "ottimali" e "stabili" per la strategia considerata.
