La Simulazione Montecarlo con la Piattaforma MultiCharts

Nella Piattaforma MultiCharts, la Simulazione Montecarlo viene utilizzata per completare l'analisi di una strategia, dopo aver effettuato il backtesting in una Chart (un solo strumento finanziario) o in un Portfolio (un insieme di strumenti finanziari), oppure per analizzare uno specifico Account di Trading.
Come già abbiamo detto altrove, il risultato del backtesting di un Trading System può mostrare risultati estremamente positivi ma, prima di investire denaro "vero" su quella strategia, è indispensabile accertarsi che essa possa continuare a produrre ottimi risultati in differenti contesti di mercato, arrivando a valutare (assieme ai risultati più probabili) anche i possibili valori estremi che la stessa strategia è in grado di produrre.

Per effettuare la Simulazione Montecarlo, dopo aver effettuato il backtesting su Portfolio Trader, nella finestra del Report clicchiamo sull'icona evidenziata in rosso. 

Si aprirà la finestra della Simulazione Montecarlo. Nel frame di sinistra viene riportato un sommario del report di backtesting. Per avviare la simulazione, cliccare su Run Analysis (icona evidenziata). 

Tipi di analisi

Come sappiamo, nella Simulazione Montecarlo i trades, sulla base della curva di equity, per ogni simulazione vengono combinati secondo un ordine casuale.
Immaginiamo una curva di equity con 4 trades: A, B, C e D. A seconda del metodo scelto per la simulazione, possiamo ottenere due tipi di analisi:

  • Shuffled Trades Analysis: ogni singola simulazione di quest'analisi viene creata mescolando i trades della curva di equity. Quindi i possibili scenari saranno: ABCD, ACDB, BCAD, DABC, ecc, dove ogni trade viene utilizzato una sola volta all'interno di una singola simulazione.
  • Distribution Analysis: ogni trade relativo alla curva di equity può essere utilizzato più volte all'interno di ogni simulazione, per cui potrebbero verificarsi anche i seguenti scenari: ABCD, AABB, ACDC, ABBA, DDDD, ecc.

Impostazione dei parametri

L'utente può definire una serie di parametri dell' analisi:

Numero delle simulazioni: con la versione v11 di MultiCharts, per entrambi i tipi di analisi il numero minimo è 10. Questo valore è quello minimo per avere un'idea approssimativa delle caratteristiche della distribuzione. Il numero massimo, sia per la Shuffled Analysis che per la Distribution Analysis, è 100.000.

Numero dei trades: si tratta del numero di trades, in percentuale, contenuti in ogni singola simulazione, sempre sulla base della curva di equity. Il valore di default, pari al valore massimo, è uguale al 100%. Nelle simulazioni, il numero di trades può essere diminuito quando vengono elaborate grosse moli di dati (ad es. migliaia o milioni di trades) in modo da rendere più rapida l'elaborazione globale. La pratica ci insegna che, con grandi volumi di dati, la riduzione del numero di trades per simulazione non introduce differenze significative nei risultati ottenuti, grazie alla selezione casuale dei trades durante la simulazione dei diversi scenari.

Risultati delle analisi

Per avviare la simulazione, basta cliccare su "Run Analysis".
Dopo la necessaria elaborazione, i risultati vengono presentati raccolti in due Tab, una per ogni tipo di analisi effettuata.
Nel Tab Shuffled Analysis, i risultati vengono rappresentati sotto forma di grafico, nel quale tutte le simulazioni generate vengono visualizzate lungo la curva base dell'equity. Dato che le simulazioni vengono generate mescolando i trades presenti sulla curva dell'equity, alcune caratteristiche (net profit, gross profit, gross loss) coincideranno per tutte le simulazioni ma, lo ricordiamo, lo scopo primario dell'analisi è la valutazione dei rischi attraverso i valori di Drawdown medi ed estremi. Per questa ragione, le curve con i valori di Drawdown maggiori e minori verranno evidenziate con colori diversi.
Nel Tab Distribution Analysis i risultati vengono rappresentati sul grafico o sulla tabella della Distribuzione Normale con i parametri statistici selezionati dall'utente.

Asse-X
L'asse orizzontale del grafico di Analisi della Distribuzione mostra la percentuale (%) di simulazioni relative al parametro mostrato sull'asse-Y. Ad esempio, se simuliamo 1.000 simulazioni su un grafico di Net Profit (come nella figura qui sopra), nel 50% degli scenari (500 simulazioni) il valore di Net profit sarà inferiore a 575.000 euro (identificato dalle linee gialle), mentre nelle restanti 500 simulazioni sarà superiore a 575.000 euro. Dalla stessa figura si vede che nel backtesting da noi ottenuto prima dell'analisi MonteCarlo, il valore di Net Profit era pari a 573.000 euro. Lo stesso grafico ci mostra lo scenario migliore (linee verdi) e peggiore (linee rosse), corrispondenti alla valutazione del rapporto rischio/rendimento della strategia analizzata.

Asse-Y
L'asse verticale del grafico di Analisi della Distribuzione mostra il parametro selezionato nel menu a tendina (figura qui sotto), come Net Profit, Max Drawdown, Gross Profit, ecc.