La Realizzazione di TS mediante Algoritmi di Programmazione Genetica

I software applicativi che permettono la costruzione di trading systems con algoritmi di programmazione genetica sfruttano un processo automatizzato per scoprire se esistano o meno delle ricorrenze statistiche da sfruttare sulla curva dei prezzi.

I principali software applicativi di questo tipo, attualmente presenti sul mercato, sono (in ordine alfabetico):
o   Adaptrade Builder
o   Build Alpha
o   DLPAL Software   
o   Strategy Quant
o   Trading System Lab

Il principio di funzionamento di questi prodotti consiste nel combinare casualmente pattern di prezzo, indicatori tecnici, tipi di ordine, eccetera, utilizzando gli operatori logici e di uguaglianza (and, or, =, >, <, e così via) in modo da formare precise regole di ingresso e di uscita.

Con questi software applicativi si possono generare milioni di possibili strategie differenti, il cui processo di creazione avviene per passi successivi:
(1)   si crea una popolazione inziale di N strategie che costituiscono la generazione 0;
(2)   si misurano le performance di queste N strategie rispetto ad una funzione di fitness e si salvano solo le M migliori eliminando tutte le altre;
(3) si generano N-M figli a partire dalle M migliori strategie, per rigenerare una popolazione di N strategie che formeranno la generazione successiva, utilizzando
>   il crossover (link),
>   la mutazione (link),
>  il ripescaggio dalla generazione precedente di alcune tra le strategie con maggiore fitness score: il numero di genitori della generazione precedente che faranno parte anche della generazione successiva in StrategyQuant è fissato, ad esempio, al valore di 2.

Quindi una generazione iniziale di strategie evolve nelle successive generazioni usando la tecnica della programmazione genetica, un processo che imita l'evoluzione naturale nella scelta, ad ogni passo, delle strategie con maggiore valore del parametro di fitness.
Il gruppo di candidati più prestanti viene poi utilizzato per la produzione di una nuova generazione di strategie di trading.
Come nell'evoluzione naturale, il processo dovrebbe comportare sempre migliori strategie, più redditizie e robuste delle precedenti.

La modalità con cui i software applicativi di programmazione genetica operano, per cercare le strategie con migliore fitness, è quella dell' Evoluzione Genetica in 3 Parti.
Con questi prodotti informatici è possibile:

• Generare un numero illimitato di strategie di trading per qualsiasi mercato o intervallo di tempo;
  
• Salvare le strategie in diverse piattaforme (ad esempio MetaTrader e NinjaTrader) con codice sorgente completo;
  
• Trovare nuove strategie di trading che esulano da qualsiasi pregiudizio di costruzione;
  
• Ottimizzare le strategie di trading trovandone i migliori parametri;
  
• Testare le strategie di trading in robustezza ed analizzare le loro prestazioni con strumenti come la Monte Carlo Simulation, la Walk Forward Analysis, e così via.