L' importanza della Simulazione Montecarlo nella valutazione di un TS
Chi ha acquisito un po' di esperienza nel settore del trading sa bene che esistono delle strategie che sembrano perfette, innocue, perfino profittevoli e che, invece, possono rivelarsi molto dannose.
Può infatti capitare di eseguire un backtest che dia un esito molto positivo, ma un'analisi più attenta del Trading System potrebbe, al contrario, far emergere preoccupanti verità.
Un TS che sembra molto profittevole potrebbe addirittura, in alcuni casi, bruciare un intero conto!
Se si pensa che si stia esagerando, si continui per favore a leggere questo articolo, prendendo come esempio la seguente strategia:
Essa esegue 20 operazioni al termine delle quali raddoppia abbondantemente il capitale iniziale. Passa da 5.000 € a circa 11.124 € per un profitto del 122.48 %.
A questo punto qualcuno potrebbe dire: "Meraviglioso: finalmente è stata trovata una strategia che consentirà sicuramente di conseguire dei favolosi profitti!".
Niente di più sbagliato, ed ora vedremo perché.
Prendiamo la stessa identica strategia, ma ipotizziamo di mescolare l'ordine delle operazioni. Quindi le stesse identiche operazioni con gli stessi identici guadagni o perdite.
Unica differenza: queste operazioni sono state realizzate con un ordine differente.
Ecco l'esempio:
Come si può vedere le operazioni sono le stesse ed anche il risultato finale è il medesimo.
6.124 € di profitto, ovvero il 122.48 % del capitale iniziale. Eh beh, certo, e cosa avrebbe mai dovuto cambiare?
ATTENZIONE!!!
Si è fatto caso che, nei pressi dell' operazione numero 7, l' equity line è scesa sotto lo zero? Si sa cosa vuol dire questo?
Vuol dire che questa strategia avrebbe bruciato il conto e che non ci sarebbe stato più denaro per aprire altre posizioni.
Dunque la stessa identica strategia, se si modifica l'ordine delle operazioni eseguite, può portare a risultati estremamente diversi.
Ora che abbiamo inquadrato bene il problema, passiamo alle buone notizie.
La soluzione c'è e si chiama SIMULAZIONE MONTECARLO.
La Simulazione Montecarlo NON è stata inventata dai traders e non è uno strumento utilizzato esclusivamente nel mondo del trading.
La Simulazione Montecarlo è SEMPLICEMENTE un test statistico che esiste da quasi 100 anni.
Grazie a questo prezioso strumento è possibile prevedere con quale probabilità il DD% di una strategia può essere superiore o inferiore a quello che si è riscontrato con il backtest sui dati storici reali.
In altre parole, noi traders abbiamo uno strumento aggiuntivo che ci dà la possibilità di valutare in maniera consapevole quale potrebbe essere l'andamento futuro di una strategia, in modo tale da non fare affidamento sui soli backtest dei dati storici.
Dunque non bisogna MAI far girare su un conto reale un Trading System senza aver prima eseguito la Simulazione Montecarlo del suo comportamento, perchè altrimenti non sarebbe possibile sapere a cosa si potrebbe davvero andare incontro.
Cosa fa esattamente la Simulazione Montecarlo?
La Simulazione Montecarlo, nel settore del trading, genera un numero n di serie di trades prendendo le singole operazioni dal backtest "originale" della strategia.
Ogni nuova serie produce una equity line differente. Eccone un esempio:
Come si può vedere, tutte le equity line di questo Trading System partono e arrivano negli stessi punti.
Ma è il loro percorso la cosa che interessa di più a noi traders.
Alcune di esse infatti non fanno profitti per lunghissimi periodi, altre (seppure poche) vanno sotto lo zero e bruciano il conto.
Insomma, con la strategia qui esaminata potrebbe davvero accadere di tutto, e questo un bravo trader non dovrebbe assolutamente ignorarlo.