Introduzione al Risk Management

Per prima cosa, vediamo quali sono i componenti di buona strategia di investimento.

Un Sistema di trading è l'applicazione coerente delle regole che governano una determinate strategia, come ad esempio quella dell'individuazione degli specifici punti
di entrata ed uscita.
La Psicologia dell' investitore è il lavoro che bisogna svolgere sulle emozioni che sorgono durante il trading e gli investimenti.
Il   Money management è la parte della strategia che specifica il volume della posizione, la leva usata ed i livelli dello Stop Loss e del Take Profit. Un buon money management è fondamentale per negoziare con successo nel lungo termine.

La corretta utilizzazione di tali elementi giocherà un ruolo preminente nella tua abilità di massimizzare i profitti e minimizzare le perdite.

Diamo un'occhiata ad una situazione in cui tali elementi vengono largamente ignorati.
In questo esempio, supponiamo che i fondi sul tuo conto ammontino a $5,000 e che tu esegua un sell su EUR/USD a quota 1.089, con un volume di 4.59 lotti ed una leva di 1 : 100.
Nel presente esempio, utilizzi la maggioranza dei fondi del tuo conto su questa unica posizione ($4,998.51), dandoti così poca libertà di azione per qualsiasi movimento sfavorevole del prezzo.
Ogni movimento di pip potrebbe risultare in un profitto o in una perdita di $45.90. 
Vediamo adesso cosa accade dopo.

Alcuni dati vengono pubblicati ed i mercati reagiscono con un rafforzamento dell' EUR, che sale di oltre 100 pips contro lo USD. Questo movimento porta in pochi minuti la transazione ad una perdita di $4,590 che costituisce la maggior parte dei fondi e lascia disponibile una somma con la quale sarà altamente difficile poter ripristinare il conto.
Questa operazione è un chiaro esempio di una posizione troppo grande per i fondi sul conto.

Anche i migliori traders soffrono delle perdite ad un certo punto. Ciò è parte integrante del trading. La soluzione è quella di limitare le tue perdite ad un livello più gestibile. In tal modo, vedrai di poter stare nel mercato più a lungo, aumentando le tue possibilità di avere più transazioni riuscite.
Un modo per assicurarsi di aver raggiunto il giusto equilibrio tra remunerazione e rischio è di mantenersi ad un rapporto remunerazione : rischio di 2 : 1, in cui i tuoi profitti programmati sono sempre doppi delle tue perdite massime.
Così, anche se tu avessi tre transazioni in perdita, avresti bisogno soltanto che altre due  chiudano in profitto per garantirti che il totale dei profitti sia superiore al totale delle perdite.

Un esempio molto esplicativo

Guardiamo ora due traders che iniziano entrambi con $10,000 ed utilizzano un rapporto remunerazione : rischio di 2 : 1, ma che applicano differenti livelli di money management nel proprio trading.
Il primo trader usa un approccio molto aggressivo, rischiando il 60% del proprio capitale ad ogni operazione e cercando di trarre un profitto del 120%. Il secondo trader è più conservativo e rischia soltanto il 5% dei fondi del conto cercando un profitto, per ogni operazione, del 10%.
Per semplicità, supponiamo che i due traders eseguano lo stesso gruppo di dieci operazioni, sulle quali realizzano un profitto su due.

Efficacia della strategia

Queste tabelle mostrano i risultati del trading dei due investitori che utilizzano differenti livelli di gestione del denaro.
A dispetto del fatto che entrambe le strategie hanno un' eguale percentuale di successo, lo stesso capitale iniziale e lo stesso approccio 2 : 1 del rapporto remunerazione : rischio, a motivo dei differenti stili di money management il risultato finale differisce in modo molto significativo.
L'approccio aggressivo del primo trader ha portato ad un perdita complessiva del 47% del capitale iniziale a quota §5,277, mentre il secondo e più prudente trader ha realizzato quasi il 25% di profitti complessivi e si trova a quota $12,462.
E così puoi vedere come una piccola correzione del tuo approccio alla gestione del denaro possa consentirti facilmente di realizzare profitti più generosi.