Il Corretto Dimensionamento del Take Profit - 4a Parte

L' ARGOMENTO QUI TRATTATO E' PIUTTOSTO COMPLESSO E VEROSIMILMENTE NON RISULTERA' - PER TUTTI - DI FACILE ED IMMEDIATA COMPRENSIONE. PERTANTO, APPENA POSSIBILE, SI PROVVEDERA' A SEMPLIFICARLO ED A PUBBLICARE UNA NUOVA PAGINA DAL TITOLO "Il Corretto Dimensionamento del Take Profit - Metodo Semplice".

Analisi di una Posizione

Per vedere come variano i livelli di take profit e stop loss a seconda dell' intervallo di tempo considerato, possiamo creare un grafico (facente riferimento al nostro esempio) come quello qui sotto raffigurato:

In questo grafico, sull' asse orizzontale delle ascisse (tempo) sono riportati gli intervalli da 0h a 24h, mentre sull'asse verticale delle ordinate (spazio) sono riportate le dimensioni dei take profit, in verde nella parte superiore, e degli stop loss, in rosso nella parte inferiore.

Questo grafico rappresenta l' evoluzione, nel tempo, della probabilità di un Win Ratio uguale al 68,3%, composto da un 81,8% di probabilità che la dinamica delle quotazioni raggiunga il take profit (linea nera sulla zona verde) e da un 56,6% di probabilità che la dinamica delle quotazioni raggiunga, invece, lo stop loss (linea nera sotto la zona rossa).
Questo Win Ratio del 68,3% è all' incirca uguale a quello del 70% che abbiamo indicato, come ideale, nella Terza Parte di questa trattazione.

Da questo grafico si vede chiaramente che, come detto nella pagina precedente, il Win Ratio del 68,3% può essere ottenuto, nell' arco di 24h, fissando il take profit a +40 pips e lo stop loss a -100 pips.
Se invece vogliamo ottenerlo nell' arco di 12h, dobbiamo fissare il take profit a +27 pips e lo stop loss a -67 pips.

Infine possiamo anche vedere come variano le nostre probabilità, di successo o di insuccesso, nel corso del tempo. Nel grafico qui sotto viene mostrata la possibilità di un guadagno, di una perdita e di una non-chiusura dell'operazione; il tutto considerando un intervallo massimo di tempo di 24h.

Osservando questo grafico, possiamo notare che le migliori chances di chiudere la nostra posizione in profitto si trovano nell'arco dei primi 90 minuti (a partire dal momento in cui apriamo la posizione). Da quel momento in avanti, le nostre chances cominciano a diminuire. Ciò avviene perché le curve massimali tendono ad appiattirsi quando si considerano lunghi periodi di tempo e, per convincersene, basta controllare il grafico di tali curve pubblicato nella Seconda Parte di questa trattazione.

Infine, considerando i dati di cui sopra, può essere calcolata l' aspettativa in avanti per trovare il ritorno atteso dal lato acquisto e dal lato vendita.

Conclusioni

Un errore comune dei trader principianti è quello di piazzare gli stop loss troppo vicini al livello di entrata, pensando così di ridurre il rischio dell'operazione (quando in realtà gli stop loss troppo vicini rischiano di essere facilmente raggiunti in poco tempo).

Spesso gli stop loss vengono piazzati in tal modo perché i trader si espongono troppo, utilizzando una leva eccessivamente alta per le loro operazioni. E' consigliabile quindi utilizzare leve inferiori, riuscendo così a controllare meglio il rischio legato alla propria operazione, poiché in questo modo si sarà in grado di piazzare stop loss anche più distanti (e con maggiore logica) dal punto di entrata.

Bisogna sempre fare trading utilizzando una somma proporzionata alle proprie disponibilità economiche. Ogni volta che si apre una posizione, bisogna ricordarsi che la potenziale perdita che si può subire, delimitata dallo stop loss, non deve assolutamente compromettere la stabilità finanziaria del proprio account. Ovvero, se si nota che la potenziale perdita si aggirerebbe attorno ai 500 €, per esempio, ma nel proprio conto di trading vi sono solo 2.000 €, allora sarebbe opportuno ridimensionare la posizione aprendola con un minore numero di lotti od utilizzando una leva inferiore ma più sicura per le proprie tasche.

Fine della Quarta ed Ultima Parte

"Non ci si deve preoccupare se la trattazione qui riportata appare piuttosto complessa, poiché è già in fase di scrittura la prossima pagina su questo argomento, che sarà intitolata: Il Corretto Dimensionamento del Take Profit - Metodo Semplice."          Vincenzo Miraglia